巴塞尔协议III推动银行监管再升级 澳四大行已筑好篱笆?
2018-01-31 16:03:49
来源:《澳华财经在线》
编辑:Jessie Wu 文章类型:原创

ACB News《澳华财经在线》1月31日讯 本周三,澳审慎监管局(APRA)发布了《APRA政策重点通报》。通报中说,将对存款机构(ADI)实行最低杠杆比率要求,以符合《巴塞尔协议III》框架。
“APRA将于2018年初展开咨询,以期在2018年底或2019年初敲定审慎标准APS 110资本充足率标准。”通报说。
去年12月,巴塞尔银行监管委员会完成了《巴塞尔协议III》框架最后一部分,提高了计算风险加权资产方法的可信度,这会影响到资本比率的结果。
《巴塞尔协议III》的一个关键点在于改变了使用内部评级法计算信用风险的方法,在这种情况下,对低违约率的贷款组合使用最先进的内部模拟方法将会受到限制。
巴塞尔银行监管委员会还规定了27.5%的大限,如果银行使用内部模拟方法的结果与标准模式不同,差异不能超过27.5%。

APRA彼时表示,将考虑修改审慎标准的期限。
在最新的政策通报中,APRA再次表明了要向《巴塞尔协议III》靠拢:“考虑到巴塞尔最新改革的广泛性和复杂性,APRA将根据澳洲的情况考虑对这些改革的实施进行适当的调整……APRA会考虑改变目前比国际最低要求更保守的资本要求。”
瑞银(UBS)分析师乔纳森•莫特(Jonathan Mott)预计,当咨询完成后,APRA将确定投资房产和只付息贷款的较高风险权重。
据毕马威发布的《澳大利亚大银行2017年全年业绩分析》,截至2017年底,四大行一级资本(CET1)的平均资本比率上升了46个基点,风险加权资产(RWAs)升至10.3%,“反映了监管提高了资本要求的影响”。
“展望未来,APRA已经明确,要使四大行‘无可质疑地强健’,平均CET1比率要达到10.5%或更高,这意味着四大行今年需要继续加强其资产负债表,以在2020年1月1日前达标。” 毕马威说。
从2017财年开始,APRA将存款机构的内部评级的平均风险权重提高至25%以上。毕马威认为,“无可质疑地强健”一词正从纯粹的资本角度扩大到更广泛、更全面的资产负债表指标。APRA承诺将给出更清晰的界定。净有机资本的生成仍然是四大行提高CET1比率的主要方式。2017年四大行的税后现金净利润增长了6.4%,平均派息比率均下降至75.2%。风险加权资产也同比持续下降,只有联邦银行(CBA)由于APRA的新规,风险加权资产上升了4240万澳元。
此外,四大行的流动性覆盖率127.7%,高于最低要求的100%;杠杆比率为5.4%,高于最低要求的3%。毕马威认为四大行保持了与巴塞尔协议Ⅲ比率相适应的缓冲。
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